INTRODUCCION A LOS PROCESOS ESTOCASTICOS

Esta obra fue escrita con el propósito de servir de material guía en un primer curso de procesos estocásticos para estudiantes que solamente han visto cursos de cálculo y algún curso de probabilidad. Esta obra desarrolla los contenidos necesarios para cursos a nivel universitario: generalidades de los procesos estocásticos, su definición y las posibles situaciones; las cadenas de Markov de tiempo discreto con espacio de estados discreto o contable infinito, partiendo de una presentación de varios modelos de tiempo; el proceso de Poisson como un modelo particular de una cadena de Markov de tiempo continuo; y las cadenas de Markov de tiempo continuo, con énfasis en los modelos de filas.